原油先物。 原油先物価格、WTIとは? [社会ニュース] All About

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WTIはウエスト・テキサス・インターミディエートの略で、西テキサス地方で産出される硫黄分が少なくガソリンを多く取り出せる高品質な原油のことを指します。 そのWTIの先物が、ニューヨークマーカンタイル取引所(NYMEX)で取引(1983年5月上場)されています。 原油価格の代表的な指標には、WTI原油先物のほか、欧州産の北海ブレント原油先物、中東産のドバイ原油スポット価格があり、これらが世界の3大原油指標と言われています。 そのなかでも、WTI原油先物は、取引量と市場参加者が圧倒的に多く、市場の流動性や透明性が高いため、原油価格の指標にとどまらず、世界経済の動向を占う重要な経済指標の1つにもなっています。 始値 終値 高値 安値 前年比 前年比% 2019 45. 80 61. 06 66. 60 45. 20 45. 41 76. 90 52. 45 -15. 01 -24. 20 60. 42 60. 51 46. 60 53. 72 54. 51 33. 76 37. 04 62. 58 41. 73 -16. 23 -30. 50 53. 27 107. 73 66. 00 -45. 15 -45. 78 98. 42 112. 24 91. 70 91. 82 110. 55 84. 65 -7. 01 -7. 31 98. 83 114. 83 78. 63 91. 38 92. 06 71. 02 15. 72 79. 36 82. 00 41. 05 44. 60 147. 62 -51. 38 -53. 95 95. 98 99. 29 57. 04 61. 05 78. 40 58. 10 61. 04 70. 85 43. 40 43. 45 55. 67 32. 60 32. 52 39. 99 25. 90 31. 20 33. 65 19. 90 19. 84 32. 70 19. 40 -6. 96 -26. 20 26. 80 37. 80 25. 15 25. 60 27. 15 12. 68 12. 05 18. 06 11. 28 -5. 59 -31. 88 17. 64 26. 74 19. 07 -8. 28 -31. 52 25. 92 26. 80 17. 65 19. 55 20. 82 17. 10 17. 76 20. 98 14. 43 14. 17 21. 14 15. 48 -5. 33 -27. 10 19. 50 22. 95 18. 07 19. 12 32. 75 19. 05 -9. 32 -32. 81 28. 44 41. 15 17. 17 21. 82 25. 30 16. 91 17. 24 18. 92 13. 92 16. 70 22. 76 16. 27 -1. 24 -6. 85 17. 94 26. 60 9. 95 -8. 36 -31. 15 26. 30 31. 82 26. 15 -0. 11 -0. 25 26. 41 31. 50 27. 21 -3. 19 -10.

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UBS原油先物ファンド |基準価額一覧|ファンド情報|UBSアセット・マネジメント

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4月20日、原油先物価格が史上初めてマイナスに転じる暴落劇が起きた。 その背後には、原油マーケットへ急速に流入した中国からの巨額の投機資金と、それを標的にした空売り勢とのマネーゲームが見え隠れする。 中国の独立系メディア「財新」の取材班は、現地のマーケット関係者を徹底取材。 世界最大の先物商品である原油は、3月初めから、その歴史的な暗黒の瞬間が訪れるまで暴落し続けた。 北京時間4月21日未明(アメリカ時間20日午後)、WTI(ウェスト・テキサス・インターミディエート)先物原油5月限(ぎり)の清算値が、一時1バレル=-40. 32ドル(320%安)まで暴落した。 原油価格とその下落幅のどちらに関しても歴史的な出来事だ。 この日、最終的にWTI5月限の清算値は1バレル=-37. 63ドルとなった。 WTI5月限とは西テキサス地方の軽質原油の5月の先物取引という意味で、ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)に上場している。 WTIは良好な流動性、価格に関する高い透明性、最大の建玉数を誇る国際原油市場における3大基準価格の1つである。 銀行に預け入れていた保証金が一夜にしてゼロになったのだ。 さらに投資家は中国銀行から多額の保証金を求められ、中国銀行は「この件に関する延滞は個人信用調査に影響を及ぼす」と表明した。 この出来事はすぐに大きな騒動に発展した。 同日夜8時、中国銀行は声明で、当該商品の合規性を強調したが、顧客に対し引き続き保証金を求めるかどうかというセンシティブな問題についての言及は避けた。

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TOCOM の価格は現物市場と連動していますが、TOCOM 市場では多種多様な市場参加者が取引を行っており、それぞれの思惑も異なるため、常に同じ値動きになるとは限りません。 そのため、現物市場よりも安い値段で仕入れるチャンスがあります。 また、最大6ヵ月先の契約まで取引が可能なため、例えば、原油価格の下落が続き、ここが底値だと判断すれば、その時点で6 か月先の契約を買い付けることも可能です。 また、現物市場と先物市場の価格連動性を利用して、双方の市場で反対の取引を行うことにより、互いの利益と損失を相殺し、その後の価格変動リスクを抑えることができます。 更には、取引開始時には証拠金(総取引金額の5%程度)の資金のみで取引が始められるため、資金効率がよい取引が可能です。 一方、価格変動のリスクは総取引金額の分かかるため、思惑に対して逆の値動きをした場合には、その分の損失が生じることになり、リスクコントロールが必要な取引です。 TOCOM市場での現物受渡方法は、内航船渡に加え、当事者間で合意すればローリーでの受渡しやインタンクトランスファーも可能です。 受渡単位は100klから可能となり、分割して受渡しすることもできます。 また、受渡場所についても、当事者間での合意があれば、京浜地区以外での受渡しが可能です。 これまでに全国39都道府県で、受渡しの実績があります。 商品先物取引は、元本および収益が保証されているものではありません。 実際の取引には別途各種税金、取引手数料などが発生します。 詳しくは商品先物取引業者へお問い合わせください。 現物市場と先物市場の価格連動性を利用して、双方の市場で反対の取引を行うことにより、互いの利益と損失を相殺し、その後の価格変動リスクを抑えることが可能になります。 このことを、価格変動リスクをヘッジするといいます。 先物で価格変動リスクをヘッジした場合、現物取引の価格変動から損失が発生する場合には、その損失は先物取引から生じる利益によって相殺されます。 反対に現物取引で利益が生ずる場合には、その利益は先物取引の損失によって相殺されます。 したがって、リスク・ヘッジを行うことにより、価格がどのように変動してもヘッジを仕掛けた時点の価格で将来の購入価格あるいは販売価格を確定することができるのです。 具体的なリスクヘッジ取引は図をご覧下さい。

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